Risque

Projets


IFRS9

  • Modélisation du moteur calcul provisions sous T24,
  • Création d’indicateurs prospectifs sur le périmètre du risque de crédit, afin d’intégrer des variables prudentielles dans les calculs de provisions comptables.

IRRBB

  • S&O assiste les équipes dans la mise en place d’outil quantitatif pour la gestion du risque : Analyse des lacunes et étude de faisabilité
  • Analyse des données sur les remboursements anticipés des portefeuilles de prêts hypothécaires détenus par les particuliers.
  • Réglementation IRRBB et Group Minimum standards Gap analysis
  • Analyse de l’impact des rapports sur les prêts de titres non garantis.
  • Analyse de l’activité et conception de la solution afin d’intégrer les positions hors bilan dans les calculs IRRBB.

Nouvelle Définition du Défaut

  • Aider les équipes à mettre les défauts des clients en conformité avec la nouvelle définition du défaut : Art 178 of CRR2
  • Validation des méthodes de calcul des dates de défaut et des dates de probation
  • Validation de la chaîne de production avec les équipes credit risk / market risk en déployant la stratégie de tests sur les produits bancaires impactés

Tâches de Production

COREP

  • Assurer la fiabilité et homogénéïsation de l’alimentation de l’outil pour la production du rapport réglementaire «Risque».
  • Basel III/IV – Mise en place du calcul des hypothèques pour COREP
  • Support fonctionnel et technique sur les incidents de production
  • Analyse et correction des incohérences de distribution des données en relation avec le fournisseur

Opération de Couverture

  • Validation de la cohérence entre les stratégies de produits d’investissement et la couverture des risques pour une société de gestion
  • Analyse et formalisation des processus de Value At Risk mis à disposition par un fournisseur local

Nos Réalisations

Focus Compliance : Expertise AML / KYC, Conseil en Conformité, Gestion des Données

Ce Que Nous Avons Accompli

Conseil en conformité : MIFID II

Conception d’un nouveau module de vérification de l’adéquation et du caractère approprié des ordres de bourse en fonction du profil MIFID du client.

Conception d’un simulateur d’ordres de bourse avec génération automatique des ordres en fonction des résultats des contrôles d’adéquation et de la décision du client.

Mise en place d’une évaluation automatique quotidienne du portefeuille et d’un suivi des pertes avec alerte automatique du chargé de clientèle et notification au client à partir d’un seuil paramétrable selon le type de portefeuille.

Nos Réalisations

Focus Compliance : Expertise AML / KYC, Conseil en Conformité, Gestion des Données

Ce Que Nous Avons Accompli

Gestion des données : Data quality framework

Mettre en œuvre un Data quality framework afin d’identifier et de développer des règles de gestion et d’assurer la mesure des progrès dans l’obtention des résultats.

Le plan à long terme associé aux règles de gestion permet de s’assurer que les règles de gestion stratégiques relèvent de la stratégie globale.

Nos Réalisations

Focus Compliance : Expertise AML / KYC, Conseil en Conformité, Gestion des Données

Ce Que Nous Avons Accompli

Scott & Owens a aidé ING Luxembourg à mettre les défauts de paiement des clients en conformité avec la nouvelle définition du défaut de paiement, art. 178 du CRR2. L’objectif de la mission était de mettre en œuvre les nouveaux éléments réglementaires de qualification des défauts, et de s’assurer de leur conformité avec les exigences de l’EBA.

Scott & Owens a facilité l’interaction entre les équipes Crédit Risk et les équipes IT, ainsi que la transcription et l’illustration technique des terminologies réglementaires avec les objectifs du business. Le testing ainsi que le suivi de l’implémentation conjointe ont été assurés sur tout le processus du risque de contre partie.

Nos Réalisations

Focus Compliance : Expertise AML / KYC, Conseil en Conformité, Gestion des Données

Ce Que Nous Avons Accompli

AML / KYC Expertise : Vérification préalable des clients

Effectuer des vérifications préalables sur les entreprises clientes en identifiant et en vérifiant les éléments suivants qui s’appliquent à l’entité faisant l’objet de l’enquête en utilisant des sources approuvées.

S’assurer que le CDD/EDD approprié est effectué pendant les étapes d’accueil du client, ce qui inclut la compréhension des contrôles et de la propriété ultime des entités du client et l’identification des PEP.

Enquêter sur l’ensemble de la propriété et du contrôle pour identifier tous les bénéficiaires finaux et les éventuelles PPE à des fins de KYC et de gestion des risques.